Глубина ордеров — Оцените глубину на ±1/2/5/10 бп по целевым парам, устойчивость книги после свипов, проскальзывание по размеру. Запросите исторические данные о глубине и волатильности. Глубина может коллапсировать в условиях волатильности, частые пробелы и отсутствие прозрачности.

Стабильность спреда — Средние и хвостовые спреды (p90/p95), расширение спреда во время стресса, спред по сравнению с волатильностью. Уточните наличие автоматических предохранителей и ценовых диапазонов.

Надежность рыночных данных — Латентность WebSocket и джиттер, последовательность и обнаружение пробелов, процедура повторной синхронизации. Запросите документированный рабочий процесс.

API ограничения и ошибки — Ограничения по скорости, штрафы, определяемость кодов ошибок. Подтвердите возможность увеличения лимитов для институциональных клиентов.

Контроль рисков — Лимиты по экспозиции, аварийный выключатель, ценовые диапазоны. Убедитесь, что контроль можно настроить самостоятельно и в реальном времени.

Комиссии и скидки — Тарифы для мейкеров и тейкеров, право на скидки. Запросите примеры и обработку крайних случаев.

Кастодиальная безопасность — Модель хранения, контроль за выводами. Неясная модель хранения и слабые меры контроля.

Поддержка и эскалация — Доступность поддержки, каналы эскалации. Отсутствие пути для эскалации и медленный отклик на инциденты.